楼主: 孤傲同学
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[金融] 求解释一年付息k次的麦考林久期与金额持续期的关系 [推广有奖]

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楼主
孤傲同学 发表于 2017-6-16 21:12:24 |AI写论文

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问题1: 微信截图_20170616210629.png 这是金额持续期与麦考林持续期关系定义式 微信截图_20170616210613.png 这是金额持续期定义式
微信截图_20170616210538.png 这是一年付息k次麦考林持续期

为什么从形式上看一年付息k次时 麦考林持续期就等于1/k倍金额持续期?P去哪儿了?

问题2:在计算时 微信截图_20170616210953.png 前面的-1/(1+y/k)是否可以看作是已经修正后求delta P ?
略去该部分计算是否也正确?
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关键词:麦考林 Delta 去哪儿 del ELT 固定收益证券 久期 持续期 麦考林持续期 金额持续期

沙发
孤傲同学 发表于 2017-6-16 21:13:02
求大神解答疑惑

藤椅
孤傲同学 发表于 2017-6-17 12:46:43

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