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请问，对于AR(1)模型：X(t)=pX(t-1)+e(t),  e(t) iid N(0,q),  t=1,...,T+h, 先用这个模型预测出的一组数列，然后对其进行hypothese test: Ho:p=0 and Ho:p=1. 请问用什么办法啊？小弟学习不久，希望大家讲的详细些，谢谢 。

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关键词：假设检验 test 模型预测 Est IID 求助 假设检验

怎么没人回答啊

Ho:p=1
ADF, KPSS, Philip-perron.........................................................All unit root test,

If reject p=1, then Ho:p=0
with t

自回归模型的检验方法很多了  要看模型的具体情况
可以找一本《应用时间序列分析》仔细看看