请教matlab高手montecarlo的编程

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请教matlab高手

关于用matlab进行montecarlo模拟计算亚式期权的程序怎么编？

小弟最近写这方面的论文，看了好多文献都是只有结果没有程序的，郁闷！

有资料的话请大虾发一些给我

jack2004@citiz.net

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关键词：montecarlo MATLAB Carlo matla atlab MATLAB 高手 montecarlo

"Applied Econometrics using MATLAB", Chapter 6 Markov Chain Monte Carlo Models

的程序码应该是你需要的.

****************************************

[em01][em01]

2006.12.25. 补充一些有关MCMC文献

1."MCMC Based Estimation of Term Structure Models"_Mikkelsen P.(2001)

2."A Bayesian MCMC Algorithm for Markov Switching GARCH models"_(2004)

3.Bayesian Inference for Derivative Prices_(2003)

4."MCMC Methods for Financial Econometrics"_Michael Johannes (2002)

Chap 7 MCMC Inference in Equity Price Models

7.1 Geometric BrownianMotion

7.2 Option Pricing

7.3 Multivariate Jump-DiffusionModels

7.4 Stochastic VolatilityModels

7.5 Time-Varying Expected Returns

Chap 8 MCMC Inference in Term Structure Models

8.1 Vasicek’sModel

8.2 Cox, Ingersoll and Ross’s (1985) square root model

8.3 Vasicek with Jumps

8.4 Time-Varying Central Tendency

8.5 Regime Switching

[此贴子已经被作者于2006-12-25 8:40:33编辑过]

楼上的，谢了

能不能给我发一个，楼主。zhangyong2072qqq@sina.com.cn

楼上的兄弟，文件太大了不好发。

论坛里有下的，你一定能找到！

xiexie!

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>yiyo900</I>在2005-11-27 16:31:00的发言：</B><br>
<P><FONT size=2>"Applied Econometrics using MATLAB", Chapter 6  Markov Chain Monte Carlo Models</FONT></P>
<P><FONT size=2>的程序码应该是你需要的.</FONT></P></DIV>
<P>简直是胡说八道，人家明明问的是Asian option，你给个MCMC。你以为Monte Carlo就是MCMC啊，笑死人了。</P>
<P>不过一楼得也真是懒，matlab写个monte carlo计算asian option才几行的事情，如果真不懂，不会google吗？</P>

[此贴子已经被作者于2006-12-20 1:11:52编辑过]

呵呵,我的论文也是应用MCMC方法,进行外汇选择权定价.

利用后验密度分布,做出对参数的估计和检验.[em01]

记得茆诗松、王静龙及濮小龙写的《高等数理统计》最后一章就有MCMC方法，楼主可以去看看，就怕不容易看懂。

以下是引用bingobingo在2006-12-28 3:32:00的发言：
记得茆诗松、王静龙及濮小龙写的《高等数理统计》最后一章就有MCMC方法，楼主可以去看看，就怕不容易看懂。

最后说一遍，MCMC跟计算亚式期权没有什么关系，他看懂了也没有用。敢情我那个连接白贴了。