请问关于在stata中应用hp滤波问题

先下载
ssc install hprescott

uuugggsun 发表于 2017-6-22 10:32
hprescott （varlist）,stub(HP) smooth(lamada)

分离出来两个数据，请问哪个是过滤出来的部分，哪个是想要的平稳部分？

明暄 发表于 2019-10-30 23:26
分离出来两个数据，请问哪个是过滤出来的部分，哪个是想要的平稳部分？

大兄弟，我用了上面两个命令，做出来结果对比以下，看出来了：
不带sm的是 cyclical component from hp filter~
以及，所谓的官方命令（就是不用安装的），和安装才能用的那个。在相同的smooth下，结果是一样的，（精确度有细微差别，但是小数点都保留到五六位了，没差别）

res = residual 应该是指波动残差，另一个大概就是趋势？（猜sm=smoothing）

非常有用

楼主 解决了吗，hpsm是趋势hpres是波动？