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楼主: jxapp_17684

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[面板数据求助] 固定效应稳健性回归没有P和F值 [推广有奖]

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楼主

jxapp_17684 发表于 2017-6-25 21:30:50 来自手机 |AI写论文

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如图，同样的变量使用混合稳健性回归一切正常，但是使用固定效应无法显示P值与F值，这是为什么呢？谢谢

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关键词：固定效应稳健性

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沙发

yangye823

发表于 2018-1-30 12:36:07

请问楼主的问题解决了吗？

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树叶Leslie 发表于 2018-4-20 16:43:11

同问是怎么回事？

板凳

yangtuobushiyan 发表于 2018-9-5 10:02:32

请问楼主问题解决了吗？遇到了同样的问题！

报纸

Cedric97 发表于 2019-3-17 12:29:56

最后怎么解决的

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wenry7 发表于 2019-6-20 11:41:54

Cedric97 发表于 2019-3-17 12:29
最后怎么解决的

同问！我也遇到这个问题，在论坛上搜了好久都没找到答案

7楼

就是不是 发表于 2020-1-16 14:19:29

wenry7 发表于 2019-6-20 11:41
同问！我也遇到这个问题，在论坛上搜了好久都没找到答案

同问，我也遇到了

8楼

Sea.Zeng 发表于 2020-1-18 09:50:02

聚类稳健标准误下的回归本身就不报告F值，如果要检验是否需要用固定效应回归，需要用虚拟变量的方法，然后对虚拟变量进行联合显著性检验，不过这个检验用得很少，一般都是直接控制。

9楼

郑运慧

发表于 2020-8-26 06:48:01

Sea.Zeng 发表于 2020-1-18 09:50
聚类稳健标准误下的回归本身就不报告F值，如果要检验是否需要用固定效应回归，需要用虚拟变量的方法，然后对 ...

请问如何检验？

10楼

Sea.Zeng 发表于 2020-8-27 11:39:05

郑运慧发表于 2020-8-26 06:48
请问如何检验？

首先你说的F检验到底是所有变量的联合显著性F检验，还是权衡固定效应和混合回归的F检验？这两个检验，我个人都不推荐去做，建议直接控制固定效应，用稳健标准误即可。另外，只需要关注核心解释变量的系数和显著性，联合显著性检验的F值和P值不汇报，没有关系。两个F检验分别说明一下，对于权衡固定效应和混合回归的F检验，这个检验的理论意义远远大于实际意义。除了权衡混合回归和固定效应回归的F检验，比较固定效应和随机效应豪斯曼检验也是如此，因此都不推荐去做。其原因在于，就算是F检验支持混合回归，或者是豪斯曼检验支持随机效应，用随机效应或者混合回归结果的信度依然是不如固定效应回归（更具体的原因，可以从估计量的一致性上去考虑）。至于所有变量的联合显著性F检验，那意义就更不大了，关注核心解释变量就可以。