[问答] 用vine copula模型进行蒙特卡洛模拟 [推广有奖]

11楼

18650347648

发表于 2020-3-2 07:07:35 来自手机

benyangyang 发表于 2020-3-2 00:44
请问楼主解决问题了吗，可以分享一下给我吗？可有偿

可以加我qq535844430

12楼

伍柒伍柒 发表于 2020-4-10 13:06:13 来自手机

benyangyang 发表于 2020-3-2 00:44
请问楼主解决问题了吗，可以分享一下给我吗？可有偿

请问你解决了吗？先说一下我要做的事情
我要做的是Copula-GARCH-CVaR模型，现已通过蒙特卡洛模拟法产生了一组标准残差序列，现在我需要通过这个标准残差序列来求相应的收益率序列，我该怎么做啊？想了很久也没想到（MATLAB）
该怎么操作。求大神帮忙解答一下！！万分感谢！

13楼

gonglaijing9 发表于 2021-3-31 11:47:54

伍柒伍柒发表于 2020-4-10 13:06
请问你解决了吗？先说一下我要做的事情
我要做的是Copula-GARCH-CVaR模型，现已通过蒙特卡洛模拟法产生了 ...

请问你的问题解决了吗，想要请教一下

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