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楼主: jiandong4388

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一步二叉树期权定价模型例子 [推广有奖]

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楼主

jiandong4388

发表于 2017-7-5 17:16:16 |AI写论文

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上次分享的是一步二叉树期权定价的原理，这次分享的实际中应用的一个例子，废话不多说，直接上图： 2017-07-05 17-08-38屏幕截图.png

各位通过这个例子有没有发现一些什么？欢迎发帖写下各自见解，下一次分享将会说明这个例子里面的暗含内容。（原创：jiandong4388，顾问：Jealy）

更正一下：上涨和下跌因子上面写的有误，上涨是u=2，下跌的是d=1/2。

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关键词：期权定价模型期权定价定价模型二叉树有没有

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sdlyzf 发表于6楼查看完整内容

首先，我发现了三处错误，1、S1（d)=dS0=4,计算错误，应为2；2、风险中性概率p计算有误，应为1/2，非5/6；3、V0的计算有误，非2.5，应为1.2. 其次，由于0《d

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beijin2008 发表于 2017-7-5 18:19:24

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谢谢，好东西啊

藤椅

h2h2 发表于 2017-7-5 21:38:36

谢谢分享

板凳

jiandong4388

发表于 2017-7-6 15:43:34

beijin2008 发表于 2017-7-5 18:19
谢谢，好东西啊

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jiandong4388

发表于 2017-7-6 15:43:52

h2h2 发表于 2017-7-5 21:38
谢谢分享

地板

sdlyzf 发表于 2017-7-8 12:36:57

首先，我发现了三处错误，1、S1（d)=dS0=4,计算错误，应为2；2、风险中性概率p计算有误，应为1/2，非5/6；3、V0的计算有误，非2.5，应为1.2.
其次，由于0《d<1+r<u,所以不存在套利机会。
再次，里面隐含有“期望值贴现”，“风险中性概率”，“二叉树”，“无套利定价”，“复制”等概念。