一步二叉树期权定价模型例子

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

上次分享的是一步二叉树期权定价的原理，这次分享的实际中应用的一个例子，废话不多说，直接上图：
各位通过这个例子有没有发现一些什么？欢迎发帖写下各自见解，下一次分享将会说明这个例子里面的暗含内容。（原创：jiandong4388，顾问：Jealy）


更正一下：上涨和下跌因子上面写的有误，上涨是u=2，下跌的是d=1/2。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：期权定价模型 期权定价 定价模型 二叉树 有没有

谢谢，好东西啊

谢谢分享

beijin2008 发表于 2017-7-5 18:19
谢谢，好东西啊

h2h2 发表于 2017-7-5 21:38
谢谢分享

首先，我发现了三处错误，1、S1（d)=dS0=4,计算错误，应为2；2、风险中性概率p计算有误，应为1/2，非5/6；3、V0的计算有误，非2.5，应为1.2.
其次，由于0《d<1+r<u,所以不存在套利机会。
再次，里面隐含有“期望值贴现”，“风险中性概率”，“二叉树”，“无套利定价”，“复制”等概念。

sdlyzf 发表于 2017-7-8 12:36
首先，我发现了三处错误，1、S1（d)=dS0=4,计算错误，应为2；2、风险中性概率p计算有误，应为1/2，非5/6；3 ...

哈哈，厉害。终于有人指出来错误了。