楼主: 拂去尘缘
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[实务经验] 资产投资组合头寸每天都发生变化的VaR(value at risk)怎么计算？ [推广有奖]

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楼主
拂去尘缘 发表于 2017-7-6 12:00:35 |AI写论文
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如题，本人最近在学习在险价值value at risk, 但是目前的数据是，资产组合的头寸每天都发生变化，这样的情况的value at risk怎么计算？采用什么模型合适？
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关键词：value Risk 投资组合 alue VaR 金融风险管理 投资

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沙发
拂去尘缘 发表于 2017-7-8 19:02:42
刘盼成 发表于 2017-7-6 12:00
https://financetrainingcourse.com/education/2012/11/value-at-risk-var-models-methods-metrics-excel-s ...
您这个链接非常好，但是我还是没看到适合我这种情况的方法。不过非常感谢您
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