关于多期DID分析的不同时间点问题和回归数据的处理

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

目前正在做关于公司并购的问题，数据已经处理完毕，也已经进行了PSM马氏距离匹配，就差回归分析结果。

模型是tfp=a+bx1+cx2+dx1*x2+误差项 x1代表收购虚拟变量 x2代表收购期前后 交叉项就是收购的绩效
目前有些许疑问，还烦请各位大神给予指点
首先，这个DID分析应该是只是对两期数据而言的吧？不知道我这个理解有没有偏差，假如说我对2012-2014年三年的并购进行处理，回归的时候是不是应该根据公司的年份挑选收购前后的年报进行分析？比如说A B C公司分别在12 13 14年收购，这样就分别考察这三家公司13 14 15的业绩，也就是收购前后的业绩，进行短期考察，进行DID处理，就有6条数据，这些数据对于x2变量其实是一个面板数据。
但是看论文的时候，也有的论文会进行这样的处理，还是ABC三家公司在12 13 14年进行收购，选取一个考察期，10-16年，然后设置x2代表这七年对于公司收购那个时间点的前后，这样三家公司就会有21条数据，都塞在一起处理，但是这个数据对于x2不是一个面板数据了，因为前后会有很多重复的x2。个人感觉也不算是一个pool data吧？
这两种处理方法是不是都是可行的呢？
还有DID处理是不是就是进行简单的reg回归？如果需要考察年份行业固定效应的话是不是就在里面加入年份和行业虚拟变量就可以了呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：DID 虚拟变量 面板数据 马氏距离 公司收购

你好，我觉得我做的方向和你有点像，能否讨论一下？ 我的微信236026103

同学，你好，请问你的问题解决了吗？我的问题和你的类似，能不能讨论一下啊。

同学你好，我的模型也和你有些类似，能一起探讨下嘛？我微信2521307235

楼上3个是老绅士。。。

请问楼主如何解决的这个问题？我也想知道did的时间虚拟变量到底应该怎么设置

类似问题在此会谈到 http://www.peixun.net/view/1377.html。