[资产定价] 请教论坛里各位高人一个问题，在考虑保证金制度下，远期和期货的价格关系怎么证明？ [推广有奖]

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楼主

zhangyanecho 发表于 2017-7-10 16:56:50 |AI写论文

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请教论坛里各位高人一个问题，在考虑保证金制度下，远期和期货的价格关系怎么证明？附上参考的论文（论文中的证明看不太懂），希望能看懂的朋友能给解释一下。定理 1.2 设市场无套利机会,市场无风险利率为每天 δ(常数, 连续复利),交易手续费为
零,期货合约保证金率为常数 K , 保证金收益率为常数 r(连续复利),交割期限相同为 n 天 ,则
期货价格 F0 和远期价格 G0 有下述关系 :
(1 +μ)nF 0=G0 (4)
其中 μ=K(eδ-er)
求证本定理
如果您知道哪本书里有该方面的证明麻烦请您告诉一下我，非常感谢
谢谢您的帮助