如何理解金融理论中的Ho-Lee模型_Ho-Lee模型

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如何理解金融理论中的Ho-Lee模型_Ho-Lee模型

什么是Ho-Lee模型
　　1986年托马斯·侯（Thomas.Y.Ho）和李尚宾（Sang-bing.Lee）二人在美国《金融杂志》12月号上发表了论文《期限结构运动与利率有条件要求权定价》，文章中提出了一个基于无套利机会假设的利率期限结构变动模型，人们称之为Ho-Lee模型。

　　Ho-Lee模型认为现在的利率期限结构包含有现时人们对利率预测的足够信息，因此在没有套利机会的假设下，利率期限结构的变动只能反映出这些信息，因而其变化情况是可测的。Ho-Lee模型分成两个部分，一是利率期限结构变动的模型，另一部分是该模型在利率期权定价中的应用。

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关键词：Ho-Lee 金融理论 如何理解 Lee 利率期限结构 金融理论 Ho-Lee模型 什么是Ho-Lee模型 李尚宾 期限结构运动与利率有条件要求权定价

好贴，楼主辛苦了

不错不错。。。。。。。。。。。。。。

貌似不错~~~~~~~~~~~~~~~