如何理解金融理论中的对数周期性幂律模型

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如何理解金融理论中的对数周期性幂律模型

什么是对数周期性幂律模型
　　对数周期性幂律模型是基于交易者之间的相互模仿，这些局部相互作用可形成正反馈，从而导致泡沫和反泡沫的产生，因此可用于金融泡沫和反泡沫的建模和预测。对数周期性幂律模型可分为两大类:维尔斯特拉斯族模型和朗道族模型，前者可以通过重整化群方法导出，而后者则是在临界点附近的各级朗道展开近似。

　　对数周期性幂律模型在股市中的应用，最早在1995年由两个小组独立提出，并在泡沫湮没时间预测和反泡沫走势预测方面取得了不少成功，如口木口经指数反泡沫、英国房地产泡沫、中国股市反泡沫等。

对数周期性幂律模型的特征
　　一是对数周期性振荡，在线性尺度下，越接近临界时间，振荡频率越快，但在对数尺度下，振荡频率为常数;

　　二是幂律增长，或称超指数增长，即价格的增长率不是常数，而是单调递增。

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