如何对季节性事件序列做向量自回归？

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请教一个时间序列问题：

我有几组季节性时间序列，想研究下他们之间动态关系，准备用向量自回归模型var，但没有看到过季节性时间序列的向量自回归模型，哪位大牛给我一份参考资料？如果是用R 做分析的最好了。

以前见过对原来序列做季节调整之后，再做向量自回归。但一来我还是希望不用季节调整，另一个原因是还有外生变量，

我希望采用vector autoregressive model with exogenous variables (VARX)

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关键词：向量自回归 自回归 季节性 exogenous Variables