本篇报告中,我们将开创性的构建全新多因子模型体系本篇报告中,我们将开创性的构建全新多因子模型体系。
通过交易型阿尔法策略的研究,我们发现在A股市场,与传统多因子模型所获取的股票价值阿尔法收益相比,交易型尔法收益的空间更大、稳定性也强 。
策略自2012年1月至2017年4月,在扣除所有交易成本后,较之中证500指数,实现年化超额收益率50.2% ,最大回撤 5.9% ,信息比率 4.67 。
楼主: stud2008
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[交易策略] 20170615-国泰君安-数量化专题之九十三:基于短周期价量特征的多因子选股体系 |
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