楼主: alxzjiayou
1466 0

[MATLAB] 使用Dynamic_Copula_Toolbox_3.0估计copula参数的疑惑 [推广有奖]

  • 15关注
  • 0粉丝

博士生

29%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
16 个
通用积分
8.9000
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
1133 点
帖子
8
精华
0
在线时间
525 小时
注册时间
2013-7-3
最后登录
2023-1-6

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
使用Dynamic_Copula_Toolbox_3.0估计copula参数为何与matlab自带的copula函数估计出的结果不一样?为何高斯copula使用Dynamic_Copula_Toolbox_3.0估计结果会出两个参数?
程序:
data=xlsread('data.xlsx');
rn=data(:,1);
rb=data(:,2);

tails1 = paretotails(rn, 0.1, 1 - 0.1, 'ecdf');
tails2 = paretotails(rb, 0.1, 1 - 0.1, 'ecdf');

u1=cdf(tails1,rn);
u2=cdf(tails2,rb);

data1=[u1 u2];
a=copulafit('Gauss',data1)

spec=modelspec(data1);
[parameters,LogL,evaalmodel,GradHess,udata]=fitModel(spec,data1,'fmincon')


结果:
a =

    1.0000    0.3005
    0.3005    1.0000


Estimation output
parameter   St. Error    t-stats
---------------------------------
0.0900                 0.033                 2.6916                        
0.5224                 0.124                 4.1972                        
---------------------------------
Akaike: -98.2016
BIC: -88.5248
Log Likelihood: 51.101
---------------------------------
Estimation time is 7.97 seconds

parameters =

    0.0900
    0.5224


LogL =

  -51.1008


evaalmodel =

         iterations: 15
          funcCount: 82
    constrviolation: 0
           stepsize: 4.3664e-06
          algorithm: 'interior-point'
      firstorderopt: 2.0000e-04
       cgiterations: 0
            message: 'Local minimum possible. Constraints satisfied.…'
                AIC: -98.2016
                BIC: -88.5248
               LogL: 51.1008
                 Rt: [933x1 double]
      TimeInSeconds: 7.9679


GradHess =

    hessian: [2x2 double]
     scores: [933x2 double]
        VCV: [2x2 double]
     RobVCV: [2x2 double]
     RobStE: [2x1 double]
       grad: [2x1 double]


udata =

     []

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-10-6 19:02