基于ta-lib的ATR策略。如果当前价格比之前的价格高一个ATR的涨幅,买入股票;如果之前的价格比当前价格高一个ATR的涨幅,卖出股票。计算方法:(1) TR= ∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣ 和 ∣昨收-最低价∣ 三者中的最大值(2) 真实波幅(ATR)= TR的N日简单移动平均(3) 参数N设置为14日
2. 代码解读:(详细内容见证经社——http://zjshe.cn/q/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1)
2.1 ATR.ini
2.2 ATR.py
2.3stock_pool.csv
3. Python相关函数
3.1 Python标准函数:
功能 | 函数原型 | 参数 | 返回值 | ||
参数名 | 含义 | ||||
reverse | 用于反向列表中元素 | list.reverse() | 该方法没有返回值,但是会对列表的元素进行反向排序。 | ||
len | 返回对象(字符、列表、元组等)长度或项目个数。 | len(s) | s | 对象 | 返回对象长度。 |
append | 用于在列表末尾添加新的对象。 | list.append(obj) | obj | 添加到列表末尾的对象。 | 该方法无返回值,但是会修改原来的列表。 |
3.2 掘金接口函数:
功能 | 函数原型 | 参数 | 返回值 | |||
参数名 | 类型 | 说明 | ||||
get_positions | 查询当前策略指定symbol(由交易所代码和证券ID组成)和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。 | get_position(exchange, sec_id, side); | exchange | string | 交易所代码 | Position对象,持仓信息 |
sec_id | string | 证券代码 | ||||
side | int | 买卖方向 | ||||
open_long | 异步开多仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口 | open_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE | 委托下单生成的Order对象 |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | ||||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | ||||
volume | float | 委托量 | ||||
close_long | 异步平多仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。 | close_long(exchange, sec_id, price, volume) | exchange | string | 交易所代码, 如上交所SHSE | 委托下单生成的Order对象 |
sec_id | string | 证券代码,如浦发银行600000 | ||||
price | float | 委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单 | ||||
volume | float | 平仓量 |
4. 金融术语
ATR又称 Average true range平均真实波动范围,简称ATR指标,是由J.Welles Wilder 发明的,ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。这一指标主要用来衡量价格的波动。因此,这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性,而只是表明价格波动的程度。
根据这个指标来进行预测的原则可以表达为:该指标价值越高,趋势改变的可能性就越高;该指标的价值越低,趋势的移动性就越弱。