【干货分享】从零开始学量化：02双均线策略

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1. 策略原理：
    股票：SHSE.600009；
    时间：2016/1/1--2017/1/1分频数据；
    10周期均线与20日均线的双均线策略；
    无持仓时直接按照股票池等权买入；
    有持仓时，不在股票池中的股票卖出。


2. 代码解读：

1. #!/usr/bin/env python
   
2. # encoding: utf-8
   
3. 
   
4. import numpy as np
   
5. from gmsdk import *
   
6. from talib import SMA
   
7. import time
   
8. 
   
9. class MA(StrategyBase):
   
10.     def __init__(self, *args, **kwargs):
    
11.         super(MA, self).__init__(*args, **kwargs)
    
12.         self.close_list = []
    
13. 
    
14.         bars = self.get_last_n_bars('SHSE.600009', 60, 20, '2016-01-01 00:00:00')
    
15.         last_closes = [bar.close for bar in bars]  # 提取每分钟收盘价
    
16.         last_closes.reverse()  # 查询出的结果为倒序，需反转
    
17.         self.close_list.extend(last_closes)
    
18. 
    
19.     def on_bar(self, bar):
    
20. 
    
21.         if bar.bar_type == 60:
    
22. 
    
23.             position = self.get_positions()  # 获取持仓量
    
24.             if len(position) == 0:  ##如果没有持仓，设self.holding = 0
    
25.                 self.holding = 0
    
26.             if len(position) > 0:
    
27.                 if position[0].available_yesterday > 0:  # 如果有昨仓，设self.holding = 1
    
28.                     self.volume = position[0].available_yesterday
    
29.                     self.holding = 1
    
30.                 if position[0].available_today > 0:  # 如果有今仓，设self.holding = 2
    
31.                     self.holding = 2
    
32. 
    
33.         self.close_list.append(bar.close)
    
34. 
    
35.         if len(self.close_list) < 20:
    
36.             self.MA10 = self.close_list[:]
    
37.             self.MA20 = self.close_list[:]
    
38.         if len(self.close_list) >= 20:
    
39.             close = np.asarray(self.close_list)
    
40.             self.MA10 = SMA(close, timeperiod=10)  # 10周期均线
    
41.             self.MA20 = SMA(close, timeperiod=20)  # 20周期均线
    
42. 
    
43.         if self.holding == 0:
    
44.             if self.MA10[-1] > self.MA20[-1]:  # 10周期均线>20周期均线开仓
    
45.                 self.open_long('SHSE', '600009', 0, 10000)
    
46. 
    
47.         if self.holding == 1:
    
48.             if self.MA10[-1] < self.MA20[-1]:  # 10周期均线<20周期均线平仓
    
49.                 self.close_long('SHSE', '600009', 0, self.volume)
    
50. 
    
51.         if self.holding == 2:
    
52.             pass
    
53. 
    
54. if __name__ == '__main__':
    
55.     ma = MA(
    
56.         username='username',                       # 输入用户名
    
57.         password='password',                       # 输入密码
    
58.         strategy_id='strategy_2',                 # 输入策略ID
    
59.         subscribe_symbols='SHSE.600009.bar.60',  # 输入订阅代码
    
60.         mode=4,  # 选择模式
    
61.         td_addr='localhost:8001'
    
62.     )
    
63.     ma.backtest_config(
    
64.         start_time='2016-01-01 09:00:00',  # 起始时间
    
65.         end_time='2017-01-01 09:00:00',    # 结束时间
    
66.         initial_cash=1000000,                # 初始金额
    
67.         transaction_ratio=1,                 # 成交比率
    
68.         commission_ratio=0.0000,             # 手续费
    
69.         slippage_ratio=0.000,                # 滑点
    
70.         price_type=1)
    
71.     start = time.time()
    
72.     ret = ma.run()
    
73.     end = time.time()
    
74.     print(end - start)

复制代码

3. Python相关函数
    3.1 Python标准函数：

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
reverse	用于反向列表中元素	list.reverse()			该方法没有返回值，但是会对列表的元素进行反向排序。
extend	该方法没有返回值，但是会对列表的元素进行反向排序。	list.extend(seq)	seq	元素列表。	该方法没有返回值，但会在已存在的列表中添加新的列表内容。
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

3.2 掘金接口函数：

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
get_last_n_bars	提取单个代码的最新n条Bar数据,策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_n_bars(symbol, bar_type, n, end_time='')	symbol	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000	Bar列表
			bar_type	int	bar周期，以秒为单位，比如60即1分钟bar
			n	int	提取的数据条数
			end_time	string	指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
get_positions	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码	Position对象，持仓信息
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量

4. 金融术语：
双均线策略：指的是运用两条不同周期的移动平均线，即短周期移动平均线和长周期移动平均线的相对大小，研判买进与卖出时机的策略。当短周期的均线从长期均线的下方，向上穿越至长周期的均线，所形成的交点，称为金叉。当短周期的均线从长期均线的上方，向下穿越至长周期的均线，所形成的交点，称为死叉。当出现金叉点时，市场属于多头市场；当出现死叉点时，市场属于空头市场。

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关键词：从零开始 双均线 Available yesterday positions

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