请教！ 请大神帮忙确定单位根检验结果

时间序列数据 共12年的 使用Stata软件
单位根检验结果如下 做了DF检验 PP检验 dfgls检验 ADF检验
想请教论坛里的高手
①输出结果是否表明一阶差分是平稳的？
②从ADF检验结果和dfgls检验结果看应该选择几期滞后？
③因变量1个 解释变量7个 是每个变量单独做单位根检验吗？
④我的最终目的是做影响因素分析 通过建立回归方程看各变量的影响程度
  因此，在做单位根检验后应建立什么模型比较好？

fei_up 发表于 2017-7-28 18:59
大神好！还要麻烦您一下~
我的做法是 dfuller X ，按照您的说法 我将p值与0.05比较
如果不平稳的话 做 ...

ADF检验，若差分后平稳，称为1阶单整，I（1），滞后阶数用AIC准则。

your number of observation is too short， it's not appropriate to use unit root test when T is relatively small.

如果楼主想知道如何看，那就看麦金农临界值，小于0.05，认为在95%的显著性水平下不存在单位根，即平稳的。

crystal8832 发表于 2017-7-27 19:12
如果楼主想知道如何看，那就看麦金农临界值，小于0.05，认为在95%的显著性水平下不存在单位根，即平稳的。

感谢您的解答！
您提到的麦金农临界值表 我看到的是从25个样本开始的吧 我只有12个 且无法扩充
以目前的情况看 现在的结果是平稳的吗？

fei_up 发表于 2017-7-27 22:06
感谢您的解答！
您提到的麦金农临界值表 我看到的是从25个样本开始的吧 我只有12个 且无法扩充
以目前 ...

这里已经给出P值了，把P值和0.05比较就好了。小于0.05就常被认为是平稳的。

crystal8832 发表于 2017-7-28 03:51
这里已经给出P值了，把P值和0.05比较就好了。小于0.05就常被认为是平稳的。

大神好！还要麻烦您一下~
我的做法是 dfuller X ，按照您的说法 我将p值与0.05比较
如果不平稳的话 做差分 dfuller d.X  差分之后平稳了
那ADF检验 是检验差分后的变量吗？ 是dfuller d.X,lag(#)这样做吗？
还有滞后阶数怎么确定呢？
打扰了！