garch建模时mean equation怎么填？

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如题。
这个应该怎么填？滞后几期怎么确定？

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关键词：equation GARCH ATION ARCH mean

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判断是否存在自相关和偏自相关问题，构建ARMA均值方程。

crystal8832 发表于 2017-7-27 20:41
判断是否存在自相关和偏自相关问题，构建ARMA均值方程。

你好，自相关结果是这样的



Dependent Variable: X               
Method: Least Squares               
Date: 07/27/17   Time: 17:20               
Sample (adjusted): 1/12/2006 12/30/2016       
Included observations: 2253 after adjustments
Convergence achieved after 3 iterations       
                               
                               
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.                         
C        0.000294        0.000367        0.801153        0.4231
AR(4)        0.077754        0.020329        3.824815        0.0001
AR(6)        -0.059153        0.020198        -2.928680        0.0034
                               
                               
R-squared        0.010378            Mean dependent var        0.000295
Adjusted R-squared        0.009499            S.D. dependent var        0.017185
S.E. of regression        0.017103            Akaike info criterion        -5.297799
Sum squared resid        0.658151            Schwarz criterion        -5.290182
Log likelihood        5970.970            Hannan-Quinn criter.        -5.295019
F-statistic        11.79819            Durbin-Watson stat        1.973139
Prob(F-statistic)        0.000008                       
                               

是不是说明存在四阶和六阶自相关呢？如果我要建立garch（1,1）模型的话，均值方程应该怎么填呢？我看到百度上很多人直接填的y（变量） c，这样可以吗？谢谢解答！                               

crystal8832 发表于 2017-7-27 20:41
判断是否存在自相关和偏自相关问题，构建ARMA均值方程。

自相关检验结果如下

构建自相关模型结果如下

Dependent Variable: X
Method: Least Squares
Date: 07/27/17   Time: 17:20
Sample (adjusted): 1/12/2006 12/30/2016
Included observations: 2253 after adjustments
Convergence achieved after 3 iterations
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000294	0.000367	0.801153	0.4231
AR(4)	0.077754	0.020329	3.824815	0.0001
AR(6)	-0.059153	0.020198	-2.928680	0.0034
R-squared	0.010378	Mean dependent var		0.000295
Adjusted R-squared	0.009499	S.D. dependent var		0.017185
S.E. of regression	0.017103	Akaike info criterion		-5.297799
Sum squared resid	0.658151	Schwarz criterion		-5.290182
Log likelihood	5970.970	Hannan-Quinn criter.		-5.295019
F-statistic	11.79819	Durbin-Watson stat		1.973139
Prob(F-statistic)	0.000008
Inverted AR Roots	.54-.26i	.54+.26i	.00+.67i	-.00-.67i
	-.54-.26i	-.54+.26i

是说明存在4阶和6阶自相关吗？那这样garch建模的时候均值方差应该怎么写呢？我看网上很多都直接用y c这样可以吗?

crystal8832 发表于 2017-7-27 20:41
判断是否存在自相关和偏自相关问题，构建ARMA均值方程。

你好，我还有个问题想请教，如果ar(1) ar(2) ar(3) ma(1) ma(2) ma(3)中ar（2）的系数不显著，我可以将ar（2）剔除吗？

liyao604 发表于 2017-7-28 10:27
你好，我还有个问题想请教，如果ar(1) ar(2) ar(3) ma(1) ma(2) ma(3)中ar（2）的系数不显著，我可以将ar ...

可以的