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楼主: 唉人好累66
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[交易策略] 【干货分享】从零开始学量化:15KDJ策略 [推广有奖]

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1.策略介绍及逻辑
   1.1策略介绍
KDJ指标又叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。
随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系,根据统计学原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判股票走势。
KDJ计算过程
KDJ的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,然后再计算K值、D值、J值等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为:
n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100
公式中,Cn为第n日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。
其次,计算K值与D值:
当日K值=2/3×前一日K值+1/3×当日RSV
当日D值=2/3×前一日D值+1/3×当日K值
若无前一日K 值与D值,则可分别用50来代替。
J值=3*当日K值-2*当日D值
以9日为周期的KD线为例,即未成熟随机值,计算公式为
9日RSV=(C-L9)÷(H9-L9)×100
公式中,C为第9日的收盘价;L9为9日内的最低价;H9为9日内的最高价。
K值=2/3×第8日K值+1/3×第9日RSV
D值=2/3×第8日D值+1/3×第9日K值
J值=3*第9日K值-2*第9日D值
若无前一日K
值与D值,则可以分别用50代替
  1.2 策略逻辑:
1.K线是快速确认线——数值在80以上为超买,卖出信号;数值在10以下为超卖,买入信号
2.D线是慢速主干线——数值在80以上为超买,卖出信号;数值在10以下为超卖,买入信号


2.策略代码
2.1配置文件【kdj_stock.ini】(提示ini配置文件,需要保存成UTF8格式)
  1. [strategy]
  2. username=
  3. password=
  4. ;回测模式
  5. mode=4
  6. td_addr=localhost:8001
  7. strategy_id=
  8. ;订阅代码注意及时更新
  9. subscribe_symbols=

  10. [backtest]
  11. start_time=2017-01-01 09:00:00
  12. end_time=2017-07-18 15:00:00

  13. ;策略初始资金
  14. initial_cash=1000000

  15. ;委托量成交比率,默认=1(每个委托100%成交)
  16. transaction_ratio=1

  17. ;手续费率,默认=0(不计算手续费)
  18. commission_ratio=0.0003

  19. ;滑点比率,默认=0(无滑点)
  20. slippage_ratio=0

  21. ;行情复权模式,0=不复权,1=前复权
  22. price_type=1

  23. ;基准
  24. bench_symbol=SHSE.000903

  25. [para]
  26. ;数据订阅周期
  27. bar_type=86400

  28. ;kd指标参数
  29. fastk_period=5
  30. slowk_period=3
  31. slowk_matype=0
  32. slowd_period=3
  33. slowd_matype=0

  34. ;kd指标超买、超卖参数
  35. slowk_bid=25
  36. slowk_sell=75
  37. slowd_bid=25
  38. slowd_sell=75

  39. #止盈止损
  40. ;是否固定止盈止损
  41. is_fixation_stop=0
  42. ;是否移动止盈
  43. is_movement_stop=1

  44. ;移动盈利开始比率及固定盈利比率
  45. stop_fixation_profit=0.20
  46. ;亏损比率
  47. stop_fixation_loss=0.068

  48. ;移动止盈比率
  49. stop_movement_profit=0.068

  50. ;累计开仓距离当前的最大交易日
  51. ;若开仓距今超过这个日期,则认为未开过仓
  52. open_max_days=22

  53. ;历史数据长度
  54. hist_size=30

  55. ;开仓量
  56. open_vol=2000

  57. ##############################################################
  58. # logger settings
  59. ##############################################################
  60. [loggers]
  61. keys=root

  62. [logger_root]
  63. level=INFO
  64. handlers=console,file

  65. [handlers]
  66. keys=console,file

  67. [handler_file]
  68. class=handlers.RotatingFileHandler
  69. args=('kdj_stock.log','a',1000,5)
  70. formatter=simple

  71. [handler_console]
  72. class=StreamHandler
  73. args = (sys.stdout,)
  74. formatter=simple

  75. [formatters]
  76. keys = simple

  77. [formatter_simple]
  78. format=%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s
  79. datefmt=
复制代码

2.2策略文件【kdj_stock.py】(代码过长无法上传,具体见证经社——
      http://***/q/forum.php?mod=viewthread&tid=73&extra=page%3D1)
3.代码涉及的函数代码

    3.1 python函数及package



功能函数原型参数返回值
参数名含义
sys提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。



sys.argv[0]当前程序名
sys.argv获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。sys.argvsys.argv[1]第一个参数
sys.argv[2]第二个参数
arrow标准的时间日期库。
ta-lib被广泛应用的金融市场数据分析的库
pandasPython Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的
numpy一套用于支持科学计算的python第三方库
time返回当前时间的时间戳time.time()

返回当前时间的时间戳
len返回对象(字符、列表、元组等)长度或项目个数。len(s)s对象返回对象长度。
append用于在列表末尾添加新的对象。list.append(obj)obj添加到列表末尾的对象。该方法无返回值,但是会修改原来的列表。

   3.2掘金接口函数

功能函数原型参数返回值
参数名类型说明
on_bar响应Bar事件,收到Bar数据后本函数被调用。on_bar(bar)barbarbar数据
open_long异步开多仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口open_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat委托量
close_long异步平多仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。close_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat平仓量
open_short异步开空仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口open_short(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat委托量
close_short异步平空仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。close_long(exchange, sec_id, price, volume)exchangestring交易所代码, 如上交所SHSE委托下单生成的Order对象
sec_idstring证券代码,如浦发银行600000
pricefloat委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volumefloat平仓量
get_last_n_dailybars提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='')symbolstring证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000Bar列表
nint提取的数据条数
end_timestring指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
get_dailybars提取指定时间段的历史Bar数据,支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time)symbol_liststring证券代码, 带交易所代码以确保唯一,如SHSE.600000,同时支持多只代码DailyBar列表
begin_timestring开始日期, 如2015-10-19
end_timestring结束日期, 如2015-10-30
get_position查询当前策略指定symbol(由交易所代码和证券ID组成)和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。get_position(exchange, sec_id, side);exchangestring交易所代码Position对象,持仓信息
sec_idstring证券代码
sideint买卖方向






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关键词:从零开始 KDJ Transaction Commission exchanges

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