楼主: LeisureW
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[问答] GARCH模型的选择请教 [推广有奖]

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LeisureW 发表于 2017-8-1 20:26:46 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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各位大佬，小弟初次用eviews做上证综指收益率序列的GARCH模型，得到均值方程是ARMA（2,2）比较合适。至于方差方程，分别做了正态分布、学生t分布和GED分布下的建模，整理如附件所示，那我应该选哪个模型建模呢？拜托各位啦

表31.docx

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC

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