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各位大神，近期在学习VAR模型的操作步骤，发现许多期刊上的步骤不是完全一致。小生倾向于在建立VAR模型之前先检验平稳性，检验得出原序列一阶差分平稳，继续对原序列进行滞后阶数选择和协整检验，得出序列不存在协整关系， 滞后阶数为1。根据这几个条件运用EVIEWS建立VAR模型，并做AR根检验。之后再逐一进行脉冲响应和方差分解。这里的话我没有做格兰杰因果检验，不知各位大神有什么见解？图是VAR的结果，R平方系数不是特别高，有点尴尬。

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 格兰杰因果检验 EVIEWS

        DLNZ        DLNG        DLNS        DLNL
                               
                               
DLNZ(-1)        -0.673428         0.550998         0.171143        -0.362243
DLNG(-1)        -0.016343        -0.128603         0.017331        -0.057779
DLNS(-1)        -0.289745        -0.533726         0.275522        -0.147430
DLNL(-1)         0.604735        -0.397925        -0.211648         0.456905
C         0.105562         0.195221         0.054078         0.056364
                               
                               
R-squared         0.125893         0.021555         0.253558         0.126384
Adj. R-squared        -0.165475        -0.304594         0.004744        -0.164821
Sum sq. resids         0.043777         1.487700         0.004316         0.066860
S.E. equation         0.060400         0.352101         0.018964         0.074644
F-statistic         0.432076         0.066088         1.019066         0.434003
Log likelihood         26.55379        -3.416109         46.24710         22.95417
Akaike AIC        -2.535740         0.990130        -4.852600        -2.112256
Schwarz SC        -2.290677         1.235193        -4.607537        -1.867193
Mean dependent         0.057451         0.148751         0.083776         0.026457
S.D. dependent         0.055948         0.308269         0.019009         0.069161
                               
                               
Determinant resid covariance (dof adj.)         1.33E-10               
Determinant resid covariance         3.29E-11               
Log likelihood         108.6789               
Akaike information criterion        -10.43281               
Schwarz criterion        -9.452563               
二楼贴上VAR的结果，

格兰杰做不做无所谓 但是var的建立起码要平稳或协整
目前你的数据不平稳 而且也不存在协整  所以不适合做VAR

胖胖小龟宝 发表于 2017-8-2 09:47
格兰杰做不做无所谓 但是var的建立起码要平稳或协整
目前你的数据不平稳 而且也不存在协整  所以不适合做V ...

你好，我的数据是一阶差分平稳，然后用一阶差分进行VAR的。如果协整不是应该做误差修正吗，有点不太理解您的意思。