请教两组一阶单整但却不存在协整关系的价格序列如何确定最优套期保值比率？

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我用Eviews处理期现价格序列的时候发现两者不存在协整关系，而我所知道的计算最优套期保值比率的模型都要求协整，请问有哪些计算最优套期保值比率的模型不要求协整？

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关键词：最优套期保值比 套期保值 协整关系 不存在 EVIEWS

一般建时序模型都要平稳或协整  要不试试差分取对数等这类数据处理

胖胖小龟宝 发表于 2017-8-2 09:48
一般建时序模型都要平稳或协整  要不试试差分取对数等这类数据处理

两组序列一阶差分之后都是平稳的，但它们不协整，然后如果把两组序列错开一阶之后就变成协整了。