garch模型算出均值方程和条件方差方程后计算var和covar的过程有什么区别

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计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 条件方差方程 GARCH CoVar

var只是单个市场的，covar是两个市场的风险溢出，先算var，再算covar，有代码需要可以加qq535844430