原始数据回归结果不显著，差分之后回归结果显著

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我有一组行业的面板数据，用原始数据回归，回归的系数符号与预期一致，但是系数基本都不显著（部分系数的p值达到0.7以上）。如果我先将两两行业之间的数据进行差分处理（就是求出行业之间各变量的差异），再进行回归，回归的系数符号不变，并且都十分显著。

请问为什么会出现这种情况？

我对原始数据进行了单位根检验，发现有一小部分变量存在单位根，另外一些不存在。不知道会不会跟数据的单位根有关系。

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关键词：回归结果 原始数据 单位根检验 面板数据 小部分

当然，如果是长面板的话，时间维度较长，需要进行单位根检验并进行相应的处理

jay@ 发表于 2017-8-4 09:37
我有一组行业的面板数据，用原始数据回归，回归的系数符号与预期一致，但是系数基本都不显著（部分系数的p值 ...

用差分做回归的依据在哪儿？得用原始数据吧

你这个数据，如果有的变量平稳，有的不平稳，本身就不能直接回归了

xuxinpeng45 发表于 2017-8-4 09:44
当然，如果是长面板的话，时间维度较长，需要进行单位根检验并进行相应的处理

时间维度是14年，行业是28个，这个算是短面板吧，但是如果一般的长面板数据出现部分变量存在单位根，部分不存在，都是怎么处理的？

飞飞法师 发表于 2017-8-4 09:46
用差分做回归的依据在哪儿？得用原始数据吧

之前看过一篇发表在《管理世界》上面的文章，研究的是省份数据之间的差异，也就是说行业原始数据不显著，我把两两行业进行差分，进而研究这些变量之间的行业差异

军少 发表于 2017-8-4 19:12
你这个数据，如果有的变量平稳，有的不平稳，本身就不能直接回归了

那如何处理？