我的情况跟楼主稍稍不一样,我的步骤是:
1、面板数据的平稳性检验(我的结果是0阶单整)
2、协整检验(存在协整关系)
3、GMM估计具体模型
4、脉冲响应分析
5、方差分解
目前到第三步了,看到楼主直接用的连老师的pvar2程序
刚试了下楼主的命令:pvar2 d_advertisement1 d_netmargin1d_return1, lag(4) gmm monte 500 "decomp 30"
结果是这样的
[color=Red][color=Red]unrecognized command: pvar2
r(199);
所以我还是得下载个pvar程序么