求助 一篇关于金融危机的论文往哪里发比较合适

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人写了一篇纯定性的关于金融危机的论文，希望能投一个cssci或北大核心，大家给些意见，往哪里投比较合适，最好是那种审稿期比较短的。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：金融危机 CSSCI 北大核心 CSSC SSCI 求助 论文 金融危机

金融论坛吧，好像这个杂志比较关注

纯定性分析？金融危机？CSSCI？
恩，不好说啊。
CSSCI的金融类文章基本上都要有模型，而且不能是太一般化的模型（例如简单的回归分析）；
个人感觉现在再发金融危机方面的文章已经过时了，07年这类文章基本上就已经铺天盖地了；
从鄙人研究（惭愧）角度来说中小企业的金融扶持体系最近还算热，尤其是在国家六部委出台相关政策之后——一点拙见。

lixuesong_2000 发表于 2009-10-24 21:21
纯定性分析？金融危机？CSSCI？
恩，不好说啊。
CSSCI的金融类文章基本上都要有模型，而且不能是太一般化的模型（例如简单的回归分析）；
个人感觉现在再发金融危机方面的文章已经过时了，07年这类文章基本上就已经铺天盖地了；
从鄙人研究（惭愧）角度来说中小企业的金融扶持体系最近还算热，尤其是在国家六部委出台相关政策之后——一点拙见。

这篇论文是我学位论文的一部分，主要研究的是金融脆弱性以及由金融脆弱性向金融危机的演化。从一个比较新的视角分析金融危机的爆发。还准备用博弈和仿真做定量的部分。
这只是第一篇投的论文，能投一个排名靠后的cssci就行，至于风险传导过程的建模希望能给点建议，可以用什么方法建模，描述金融风险的集聚和金融脆弱性的积累。

黄明峰 发表于 2009-10-24 15:06
金融论坛吧，好像这个杂志比较关注

这杂志版面费如何，多长时间给消息？

脆弱性的分析我曾经用过“脆弱熵”，当然是分析不同领域——说实话金融方面的东西我是门外汉。
中国金融（cssci排名——71/71）
北京市宣武区广安门外小红庙南里3号（100055）
（010）63265580
上海金融 （CSSCI——65/71）
中国上海浦东新区陆家嘴东路181号815室（200120）
（021）6847818  68478187
金融论坛（cssci——54/71）
北京市海淀区翠微路15号（100036）
（010）66109108  66109121
版面费不详

20世纪90年以来，资产定价模型渐渐被用来推断某家银行脆弱性状况。Hall和Miles（1990）用资本资产价格模型估量了几家英国和美国银行的倒闭风险；Clare（1995）使用套期价格模型（主要依靠宏观经济变量）对英国商人银行倒闭的概率进行了估计；Fisher和Gueyie（1995）用期权价格模型估计了一些金融体制开放的国家中银行资产暗含的风险。由于金融机构属于服务业，依托于其客户存在，整体客户的状况也会反映金融机构的稳健程度。许多经济学对金融脆弱性的具体指标选择进行了更深入的研究，其中Kaminsky & Reinhart(1996) 和Demirg-Kunt & Detragiache（1997）的研究较具有代表性，他们认为下列指标可以反映金融部门正趋于脆弱：短期债务与外汇储备比例失调；巨额经常项目逆差；预算赤字大；资本流入的组成中，短期资本比例过高；汇率定值过高；货币供应量迅速增加；通货膨胀在10个月内的平均水平高于历史平均水平8%以上；M2对官方储备比率连续12个月的上升后急速下降；高利率等。
————————————————————————————————————
给你转了一段，看看能不能找到相关文献

lixuesong_2000 发表于 2009-10-25 00:11
脆弱性的分析我曾经用过“脆弱熵”，当然是分析不同领域——说实话金融方面的东西我是门外汉。
中国金融（cssci排名——71/71）
北京市宣武区广安门外小红庙南里3号（100055）
（010）63265580
上海金融 （CSSCI——65/71）
中国上海浦东新区陆家嘴东路181号815室（200120）
（021）6847818  68478187
金融论坛（cssci——54/71）
北京市海淀区翠微路15号（100036）
（010）66109108  66109121
版面费不详

            

据说中国金融不是很好，回头投后两个试以下

lixuesong_2000 发表于 2009-10-25 00:16
20世纪90年以来，资产定价模型渐渐被用来推断某家银行脆弱性状况。Hall和Miles（1990）用资本资产价格模型估量了几家英国和美国银行的倒闭风险；Clare（1995）使用套期价格模型（主要依靠宏观经济变量）对英国商人银行倒闭的概率进行了估计；Fisher和Gueyie（1995）用期权价格模型估计了一些金融体制开放的国家中银行资产暗含的风险。由于金融机构属于服务业，依托于其客户存在，整体客户的状况也会反映金融机构的稳健程度。许多经济学对金融脆弱性的具体指标选择进行了更深入的研究，其中Kaminsky & Reinhart(1996) 和Demirg-Kunt & Detragiache（1997）的研究较具有代表性，他们认为下列指标可以反映金融部门正趋于脆弱：短期债务与外汇储备比例失调；巨额经常项目逆差；预算赤字大；资本流入的组成中，短期资本比例过高；汇率定值过高；货币供应量迅速增加；通货膨胀在10个月内的平均水平高于历史平均水平8%以上；M2对官方储备比率连续12个月的上升后急速下降；高利率等。
————————————————————————————————————
给你转了一段，看看能不能找到相关文献

这一段我在论文里看到过，用这些方法感觉不太实际，有点难度。不知道金融风险管理方面怎么叙述金融风险传导。

还是投财经类的比较合适。