多期DID时的回归

请问作者解决这个问题了吗？

欧阳峰少 发表于 2017-8-12 02:04
在这个例子中用DID的方法，用到的模型为固定效应模型：Y=a+b*Treat+c*Time+d*Treat*Time+控制变量。但是 ...

您好，想问一下，您的B公司的Treated变量不是已经等于0了吗？为啥time这，B公司还对应着数值？不是应该等于零吗？这样time和交乘项就一样了，在模型中直接引入DID即可，是属于第二种DID模型

你应该用

1. reg y i.treat##i.time, vce(cluster 公司)

复制代码

而不是用 xtreg。

可以用reghdfe吧？

固定效应无法估计时不变变量，因此用固定效应时treated会被自动删除，但是这个不影响估计的结果及有效性（Angrist&Pischke,2008）

xtreg.....，fe  是含了个体固定效应的，它包含了处理组变量treat的信息，所以在个体固定效应模型中不能同时添加那些不随时间变化的量。可以参考下面的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-6389014-1-1.html

可以参考下面：
多期 DID 、平行趋势检验系列专题视频
http://www.peixun.net/view/1725.html

拓展1  多期 DID 及平行趋势检验（多时点 DID 、异时 DID 、渐进 DID ）（含33个教学视频）

1.1 传统 DID 及平行趋势检验（含 Stata 操作演示）（Standard Difference-in-Difference，Standard DID ，标准 DID 、两期 DID 、双重差分法、倍差法、倍分法）
1.1.1  回顾：传统 DID （DD、 DID 、三重差分法DDD）
1.1.2   DID 处理效应估计方法的选择（reg、xtreg、areg、reghdfe、diff）
1.1.3  传统 DID 的平行趋势检验【 Stata 案例操作】
1.2  多期 DID 及平行趋势检验（Parallel trend test）【理论微课】

1.2.1  多期 DID 理论介绍（Time- VAR ying DID 、多时点 DID 、异时 DID 、渐进 DID ）
1.2.2  多期 DID 处理效应估计方法的选择（reg、xtreg、areg、reghdfe、tvdiff）
1.2.3  多期 DID 的平行趋势检验（Parallel trend test）
1.3  多期 DID 及平行趋势检验的建模步骤 流程图 （多期 DID 、平行趋势检验、 合成控制法 、 DID 、DDD、 PSM - DID 之间的关系）
1.4  多期 DID 及平行趋势检验【 Stata 案例操作】

1.4.1  案例分析前的准备工作【 Stata 案例操作】
1.4.2  估计处理效应（例如，政策效应）【 Stata 案例操作】
1.4.3  多期 DID 的平行趋势检验【 Stata 案例操作】
1.4.4  实例演示：Beck,Levine&Levkov(2010)论文部分内容【 Stata 案例操作】
1.5  注意事项

想问一下 当treat=0时 time不应该都等于0吗？为什么不被影响的控制组还有时间的取值啊？

fyx91 发表于 2021-3-12 00:32
想问一下 当treat=0时 time不应该都等于0吗？为什么不被影响的控制组还有时间的取值啊？

你好，我也有同样疑问，请问您解决了吗？

yw1126 发表于 2020-7-3 01:25
可以用reghdfe吧？

你好，我也这么想，可以用的吗？

sophiaSsyy 发表于 2018-10-22 08:26
您好，想问一下，您的B公司的Treated变量不是已经等于0了吗？为啥time这，B公司还对应着数值？不是应该等 ...

你好我也有同样的疑问，请问您解决了吗？