楼主: nlm0402
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[问答] 三个自变量都不是因变量的格兰杰原因,那么该因变量和自变量之间的VAR模型有效吗 [推广有奖]

春风剑

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nlm0402 发表于 2009-10-24 10:49:24 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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其中VAR模型稳定,但是拟合度不好,每个变量都是平稳的即I(0).

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19721016 查看完整内容

都是平稳的，你建立VAR做什么？直接进行回归分析就是了，都 是平稳的就没有什么动态考察的必要了
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关键词：VAR模型 AR模型 因变量 自变量 格兰杰 VaR 模型 变量 格兰杰
爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

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19721016 发表于 2009-10-24 10:49:25 |只看作者 |坛友微信交流群
都是平稳的，你建立VAR做什么？直接进行回归分析就是了，都 是平稳的就没有什么动态考察的必要了

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njustchen 发表于 2009-10-24 23:55:04 |只看作者 |坛友微信交流群
在 协整检验失败了 就做VAR

平稳了 不考虑VAR

先单位根检验,若不平稳则协整,若不协整, 则VAR
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nlm0402 发表于 2009-10-25 22:06:30 |只看作者 |坛友微信交流群
njustchen 发表于 2009-10-24 23:55
在 协整检验失败了 就做VAR

平稳了 不考虑VAR

先单位根检验,若不平稳则协整,若不协整, 则VAR
不协整，则VAR，对吗？？
爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

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