关于STAMP 输出结果的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用STAMP 6.3 做状态空间模型分析，想获得所有的末态的回归系数的估计值，但是只能显示出来 固定系数的取值，该如何获得动态取值？

State vector at period 2011(2)

              Coefficient        RMSE     t-value      Prob
Level           -25.21716    15.55746    -1.62091 [0.11290]
Slope            -0.00699     0.02074    -0.33727 [0.73768]
Seasonal          0.09453     0.03301     2.86396 [0.00663]
Seasonal 2       -0.01529     0.04521    -0.33813 [0.73703]
Seasonal 3       -0.09402     0.03217    -2.92299 [0.00568]

Regression effects in final state at time 2011(2)

              Coefficient        RMSE     t-value      Prob
dumm2003         -0.78714     0.06953   -11.32099 [0.00000]
dumm2008          0.02346     0.05730     0.40940 [0.68443]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：stamp 输出结果 amp coefficient regression

STAMP 6.3软件可以共享下，谢谢317342182@qq.com