用R如何对多支股票中的每只股票每个月单独求回归（R语言：split-apply-combine）

R处理股票数据.zip (5.4 MB)

2017-8-16 10:37:40 上传

资料

各位大神好，

我现在需要处理50支股票数据，对每支股票每个月的数据单独进行一次回归，样本区间为10年, 数据为日频，


1.需要对股票代码进行分组
2.需要对每支股票的日度数据进行按月分割
3.分割后需要对每支股票每个月的数据求回归（具体回归的公式放在附件中）
4. 回归后需要把每只股票每个月的回归系数与“股票代码”、“时间”合并成一张新表

对时间序列的处理以及for循环不大熟悉，还请各位大神多多提点。

在此附赠50支股票1999年-2009年的交易信息和5个论坛币，
非常感谢！