楼主在做一个动态面板的论文,模型是:dlnloan(t)=dlnloan(t-1)+car+ccar+lot+npl+lnsize+lr+roa+com+gdp+m2,15个截面,10年的数据,目前单位根检验有3个变量是不平稳的,但一阶差分平稳,前出来的结果t值太大,不知道是不是我在操作eviews时出了问题,现有一下几个问题: 1、Eviews的GMM估计每个界面如何填,见下图;
2、如果T值大,我想的是先用dlnloan 和其滞后 ,再加一个解释变量 来慢慢调整,三个变量放在一起做GMM估计,看看是哪个变量出问题了,但这要建立在第一个问题解决了的情况下,不知道各位有没有更好的办法; 3、GMM估计前需要做单位根检验,协整,多重共线性吗?GMM后除了做稳健性检验还有什么工作? 4、针对一阶差分平稳的序列,自变量是不是应该直接改成其差分呢? 如果要改,那第一问的界面又该怎么填呢?
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