求助格兰杰因果关系的滞后阶数

我用一个分解后的时间序列做格兰杰因果关系。首先做的是VAR，根据AIC、SC确定滞后阶数，我发现之后阶数可以达到12阶，甚至刚开始只是单向的格兰杰因果关系，到后面变成双向的格兰杰因果关系，，这说明什么？格兰杰因果关系可以之后这么多阶数吗？？？

格兰杰因果检验的结果滞后期n是非常敏感的，n值不同，得到的结果也有可能不同。有2个因素会影响滞后期n:一是被检验变量的平稳性，二是样本容量(不能太少)。在具体的选择过程中，1、滞后期的选取是任意的，实质上是一个判断性问题。以xt和yt为例，如果xt-1和yt存在显著影响，则不必再做滞后期更长的检验，如果xt-1和yt不存在显著影响。则应做滞后期更长的检验。一般来说检验若干个不同的滞后期的因果关系，如果结果基本相同（多试验几个不同的n值，以保证结果不受n选择的影响 ），则可下最终结论。2、 Granger因果关系检验式是VAR模型中的一个方程，因此Granger因果关系检验滞后期也可由VAR模型滞后期确定。3、只有在变量是平稳或者存在协整关系的非平稳变量之间才能进行Granger因果关系检验。在非平稳时先对原变量差分后再检验，以保证其平稳性。因而，滞后阶数的确定既要按照方法进行选择，也要考虑你样本的时间长度以及研究的问题，确保结果有理论意义。

First, check the order of integration of the time series.