楼主: daodaory
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[找数据和资料] 求：Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models [推广有奖]

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daodaory 发表于 2017-8-27 08:05:15 |AI写论文
5论坛币
题目：Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models
作者：Wen-Ling Lin
期刊：Journal of Business & Economic Statistics  Volume 15, 1997 - Issue 1
连接：http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07350015.1997.10524682

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关键词：GARCH Models conditional Volatility condition function

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好好学习！

沙发
daodaory 发表于 2017-8-27 08:47:23
就是这篇论文啦

Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models.pdf
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-2311286.html

1.59 MB

藤椅
dekayzc 发表于 2017-8-31 20:03:26
Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models.pdf (1.59 MB, 需要: 5 个论坛币)
附件便是这篇paper了，Google上可以找到的
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