求外文文献两篇

Karatzas, I., Lehoczky, J.P., Shreve, S., Xu, G.L., 1991. Martingale and  duality  method  
            for utility maximization  in an incomplete   market. SIAM   Journal   of  Control  
            Optimization 29, 702-730.
Kramkov, D., Schachermayer, W., 1999. The   asymptotic  elasticity of  utility  functions   
           and optimal  investment in  incomplete  markets.  SIAM  Journal on  Control  and  
           Optimization 29, 904-950.

DDDDDDDDDDDDD