楼主: Jackyu8356
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Jackyu8356 发表于 2009-10-27 11:32:39 |AI写论文

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张晓峒教授 计量基础里面一个案例
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C 158.5398 121.8071 1.301564            0.2293
X1 0.049404 0.004684 10.54786           0.0000
X2 -0.911684 0.989546 -0.921316        0.3838
   
R-squared 0.947989     Mean dependent var  190.4827
Adjusted R-squared 0.934986     S.D. dependent var  79.29127
S.E. of regression 20.21757     Akaike info criterion  9.077982
Sum squared resid 3270.001     Schwarz criterion  9.186499
Log likelihood -46.92890     Hannan-Quinn criter.  9.009577
F-statistic 72.90647     Durbin-Watson stat  1.035840
Prob(F-statistic) 0.000007   
   
X2   C  显著性检验 说明 H0成立 ，，，这个模型 应该不是多元线性回归了啊？为啥还作为多元回归模型的例子呢？
本人初学 希望不要见笑：）
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关键词：coefficient regression Likelihood statistic Dependent 结果

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juncaiy 发表于11楼  查看完整内容

就我所学解释一下：你的例子其实是为了说明多元回归模型（X1,X2）的建模及软件求解步骤，只是后来根据数据建立多元模型得到X2不显著（即可能没有必要设立X2这个变量）。我们知道H0是X2=0，UI 所以你不妨做Y只对X1的回归

lakle 发表于12楼  查看完整内容

不能这么理解的，多元说明是多个自变量，从构建模型的角度来讲，总是先确认模型再检验模型的，没检验之前谁又能肯定变量的系数是显著和不显著的呀。而且，系数是从样本的角度通过现有数据来计算得出的，而显著性检验是一个推断总体的过程。比如你的结果中常数项是158.5398，那至少说明通过现有数据计算的截距项是非零的，接下来的检验P值大于0.05，是说明如果把现有样本扩大到整个总体的话，那截距项有可能是零。毕竟在多元回归中系 ...

叶落风飞 发表于14楼  查看完整内容

说实话，楼主，我看了这本书，但不知道你这个案例出自哪里？ 个人观点： 常数项的显著性不用去管它； X2的P值为 0.3838，在显著性水平为5%即使是10%也不拒绝H0. 但你注意一个问题没有？就是F值的P值为0.000007，因此，X1和X2对被解释变量的解释作用是很强的。另外，可决系数也比较高。 我判断是不是有共线性的问题。 这个案例是不是用来说明共线性的问题的。请楼主注意一下。

本帖被以下文库推荐
沙发
ytf870513 发表于 2009-10-27 11:36:40
不懂，这也太专业了
藤椅
zlrtj 发表于 2009-10-27 11:48:38
我是没看懂
板凳
xiangpengly 发表于 2009-10-27 11:56:33
不懂！！！
报纸
ytf870513 发表于 2009-10-27 13:47:59
哈哈，看来大家都太专业了
地板
ytf870513 发表于 2009-10-27 13:48:39
楼主给解释一下吧，
7楼
ytf870513 发表于 2009-10-27 13:49:00
麻烦楼主，相互学习了！！！
8楼
Jackyu8356 发表于 2009-10-27 15:02:30
C 158.5398 121.8071 1.301564            0.2293
X1 0.049404 0.004684 10.54786           0.0000
X2 -0.911684 0.989546 -0.921316        0.3838
9楼
Jackyu8356 发表于 2009-10-27 15:02:59
晕啊 看来是我问的太肤浅了 呵呵
不要见笑啊
10楼
Jackyu8356 发表于 2009-10-27 15:06:06
0.22 一般显著性水平0.05的话 说明 H0 检验成立了
我是这个意思
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