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楼主: hebeinongdasj
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[DSGE讨论专题] DSGE模型求解问题请教 [推广有奖]

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本人第一次自学做DSGE模型,目前已经对数线性化过了,但是接下来的模型求解问题不会处理,急求各位大神指教,看过BK方法等,但是我的模型中Et项无法改写成EtXt+1形式,有些包含期望的项是未来值t+1,但是有些是t值,请问该怎么办?都要自己逐个求解吗?有没有程序可以处理?看到有说uhlig的toolkit但是网上已经无法下载了,求分享,求指教,急。万分感谢!!!!!!!!!!

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chenyongtxt 查看完整内容

B-K 模型的标准形式是 A*E_t X_{t+1} = B*X_t。其中 X_t 包含了模型的所有控制变量,内生状态变量和外生状态变量。 因此模型中包含期望的变量前面的系数全部归类到 A矩阵里面就可以了,而不含期望的变量前面的系数归类到 B矩阵里面。 比如消费的欧拉方程,最简单的形式是 E_t C_{t+1} = r_t +C_t,其中 C_t 是消费,r_t 是实际利率。 如果定义 X_t= [C_t, r_t]', 则 A = [1, 0], B = [1, 1]。 具体的细节可以看看附件的 ...
关键词:DSGE模型求解 dsge模型 DSGE Toolkit Uhlig DSGE
B-K 模型的标准形式是  A*E_t X_{t+1} = B*X_t。其中 X_t 包含了模型的所有控制变量,内生状态变量和外生状态变量。

因此模型中包含期望的变量前面的系数全部归类到 A矩阵里面就可以了,而不含期望的变量前面的系数归类到 B矩阵里面。 比如消费的欧拉方程,最简单的形式是 E_t C_{t+1} = r_t +C_t,其中 C_t 是消费,r_t 是实际利率。 如果定义 X_t= [C_t, r_t]', 则
A = [1, 0], B = [1, 1]。

具体的细节可以看看附件的这个讲义。顺便 B-K的方法是最基础的,但对矩阵A或B 有满秩的限制。 实际操作中我偏好 Klein(2000)的方法或是 AIM 算法。Uhlig的toolkit 操作起来相对而言复杂一点。不过只要掌握好任意一种方法几乎所有的线性模型就完全可以handle了。




Seitani(2013)Toolkit for DSGE.pdf

275.8 KB

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iooo 发表于 2017-9-2 18:31:58 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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chenyongtxt 发表于 2017-9-4 21:03
B-K 模型的标准形式是  A*E_t X_{t+1} = B*X_t。其中 X_t 包含了模型的所有控制变量,内生状态变量和外生状 ...
感谢!尝试用BK方法,但是我的方程和参数太多,手动实在没办法解出来,时间也比较着急,请问模型的求解可以通过dynare编程求解吗?如果要编程只能用toolkit吗?下一步要贝叶斯估计,现在卡在这做不下去。急求指导,感谢!

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