请教有关DCC-GARCH的问题

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DCC-GARCH模型主要用于研究什么问题呢？研究两个金融市场之间联动性，用什么模型最合适呢？

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关键词：DCC-GARCH GARCH ARCH ARC DCC 金融市场 模型

两个序列的动态相关

DCC代表什么

3# 爱萌
我也想做两列数据的动态相关系数，苦与matlab使用太差，DCC好像是什么两步法的意思。

DCC,dynamic conditional correlation,DCC-GARCH model是multivariate GARCH  model的一种
用于研究co-dependence或者说是co-movements.
原理很简单呀，先说CCC-GARCH model，也就是constant conditional correlation model，也就是说假设conditional correlation是constant，DCC就是会time varying.
楼上说得不错，对于Engle 搞出的 DCC进行estimate时，他是建议的两步方法。在这里提醒一下，DCC model总共有2总，其实细分有3总。
对于contagion的研究，一般有用VAR的，也有用MGARCH去研究的

就是个两步的思想，

jx8790 发表于 2010-6-9 18:08
DCC,dynamic conditional correlation,DCC-GARCH model是multivariate GARCH  model的一种
用于研究co-dep ...

您好，我有问题想请教一下大神~~看了Engel2002那篇文章，我的理解是Qt和Ht都是协方差矩阵，这对吗？Qt和Ht的区别是什么呢，为什么后面极大似然估计的时候联合正态分布服从的是N(0,Ht^2)?

受教了

figure_gold 发表于 2009-10-27 18:25
DCC-GARCH模型主要用于研究什么问题呢？研究两个金融市场之间联动性，用什么模型最合适呢？

对于金融市场来说，DCC-GARCH模型主要是研究市场之间的动态相关系数，因为各个市场间的相关系数并不是不变的，它会随着时间的改变而改变。如果要研究联动性，看你要研究什么联动性，VAR模型可以研究价格溢出，收益率溢出，但要研究波动溢出，要用BEKK模型

有偿求助-DCC GARCH模型，联系方式18870166356、QQ1272445765