[编程问题求助] 股票特质收益率计算时使用月度数据进行回归 [推广有奖]

21楼

wayne 发表于 2021-9-7 13:02:12

请问实现“优化后的股票特质收益率”或者“股票特质收益率”的代码该怎么写呢？
本人是学术小白，感觉分享~

22楼

ZoeHurlad 发表于 2022-1-5 11:09:12

wayne 发表于 2021-9-7 13:02
请问实现“优化后的股票特质收益率”或者“股票特质收益率”的代码该怎么写呢？
本人是学术小白，感觉分享 ...

你会了吗同小白可否交流探讨一下

23楼

wayne 发表于 2022-3-23 17:22:31

ZoeHurlad 发表于 2022-1-5 11:09
你会了吗同小白可否交流探讨一下

没。。。

24楼

菜鸟本菜 发表于 2023-5-11 10:25:31

lwy715175452 发表于 2017-9-6 09:50
看了黄老师您发的帖子，了解了dataex之后的部分数据。那我应该用什么语句使得在每年年初，使用前36个月的 ...

博主会了吗可以请教一下这个stata指令吗

25楼

赵安豆 发表于 2024-5-11 21:05:35

理解了，计算股票特质收益率时，首先采用月度数据对FAMA-French模型或四因素模型进行回归。具体操作是在每年开始时，利用过去36个月的数据估计回归参数。然后，在每个月中，使用这些预估的回归系数来计算每只股票当月的超额收益率期望值。这样做的目的是考虑到市场状况的动态变化，同时保持模型参数的一致性。

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