事件分析数据和Stata代码

xmkwff821703 发表于 2017-11-30 11:01
并且在“估计收益率”这一块时，计算不出Rm这个变量，几个样本都是这样，以至于到后面的收益都是0。求大神赐 ...

我的基础数据里有CSI300这个变量，通过这个变量来计算Rm，如果您用自己的数据的话要保证有这个变量

楼主，请问do文件中“replace temp=999 if temp<0”，为什么是999？

总氮4 发表于 2017-12-10 10:33
楼主，请问do文件中“replace temp=999 if temp

这个只是随便设的一个比较大的临时值，为了和其他值区分开，用别的也可以

你好，还想请问一下do文件中“replace Ri=0.11 if Ri>=0.11 & Ri!=.”这个0.11是如何确定的，以及stata中的CAR数据是直接导出再根据事件时间自己整理吗？

总氮4 发表于 2017-12-10 17:02
你好，还想请问一下do文件中“replace Ri=0.11 if Ri>=0.11 & Ri!=.”这个0.11是如何确定的，以及stata中的 ...

10%涨跌停板。。多留1%，是因为有些股票股价比较低的话，会超过10%一点。。

momingqimiao7 发表于 2017-12-5 17:25
我的基础数据里有CSI300这个变量，通过这个变量来计算Rm，如果您用自己的数据的话要保证有这个变量

请问楼主Rm的计算是用“（收盘价-前一天收盘价）/前一天收盘价”这个公式计算的吗？

总氮4 发表于 2017-12-11 13:08
请问楼主Rm的计算是用“（收盘价-前一天收盘价）/前一天收盘价”这个公式计算的吗？

是的。。

“gen week=dow(FirstDeclareDate)
by ID: replace target=date_num if date==FirstDeclareDate+2 & week==6
drop week”
请教一下这段代码是什么意思，stata基础比较差，求大神解释一下，谢谢！

总氮4 发表于 2017-12-11 16:26
“gen week=dow(FirstDeclareDate)
by ID: replace target=date_num if date==FirstDeclareDate+2 & week= ...

有些事件公告日在周六。。然后这天没有交易数据，所以处理到下周一的交易数据