事件分析数据和Stata代码

momingqimiao7 发表于 2017-12-11 21:47
有些事件公告日在周六。。然后这天没有交易数据，所以处理到下周一的交易数据

明白了，谢谢！

认真看了大大的代码 没学过循环语句想问下 计算估计收益率部分中，forvalues i=1(1)后面的数是根据什么来的啊？

keira0127 发表于 2017-12-16 03:02
认真看了大大的代码 没学过循环语句想问下 计算估计收益率部分中，forvalues i=1(1)后面的数是根据什么来的 ...

就是最大的id

你好，想问下有没有各天累积超常回报率是否显著的t检验的代码，做出来像这样

楼主，我买了您的附件。现在请教你一个问题呀。谢谢


forvalues i=1(1)1175 {
  2. reg Ri Rm if ID==`i' & estimation_window==1
  3. predict p if ID==`i'
  4. replace predicted_return=p if ID==`i' & event_window==1
  5. drop p
  6. }
variable Rm not found
r(111);

为什么rm没有呀？谢谢

楼主，，我买你的这个有一个月了，，但是我的循环语句还总是出问题  怎么办！！！求指示

xmkwff821703 发表于 2018-1-10 16:28
楼主，，我买你的这个有一个月了，，但是我的循环语句还总是出问题  怎么办！！！求指示

有什么错误提示

简单2017飞 发表于 2017-12-23 22:30
楼主，我买了您的附件。现在请教你一个问题呀。谢谢

里面有的啊

momingqimiao7 发表于 2018-1-10 21:24
有什么错误提示

gen predicted_return=.
egen id=group(scode)
qui tabulate id
local N=r(r)
forvalues i=1/'369'{
l id scode if id=='i' & dif==0
reg A B C D E F G  if (id=='i'&estimation_window==1)
predict p if id=='i'
replace predicted_return =p if (id='i'&event_window==1)
drop p
}
还是一样出现invalid syntax或者unexpected end of file，






请问楼主，我是哪里出错了吗？有时候用你的数据也是这样，，用我的数据也是这样，，，卡在这里了

momingqimiao7 发表于 2017-12-5 17:25
我的基础数据里有CSI300这个变量，通过这个变量来计算Rm，如果您用自己的数据的话要保证有这个变量

大神，，我再请教一个问题哦，，是不是循环计算
forvalues i=1(1)994 {
        reg Ri Rm if ID==`i' & estimation_window==1
        predict p if ID==`i'
        replace predicted_return=p if ID==`i' & event_window==1
        drop p
        }
这里的第二行回归部分，reg后面的变量只能放2个，不能放3个吗？？我是按照我的小模型算的，大约有5个变量的，也是出不来结果