[实证分析] 事件分析数据和Stata代码 [推广有奖]

51楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2018-1-12 15:36:19

xmkwff821703 发表于 2018-1-11 09:06
gen predicted_return=.
egen id=group(scode)
qui tabulate id

出现invalid syntax原因的是
replace predicted_return =p if (id='i'&event_window==1)
id='i'改成id=='i'
出现unexpected end of file原因是选择运行的时候要把最后一个}都选中，不选中的话就会出现错误

52楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2018-1-12 15:37:50

xmkwff821703 发表于 2018-1-11 09:23
大神，，我再请教一个问题哦，，是不是循环计算
forvalues i=1(1)994 {
reg Ri Rm if ID==`i' & estim ...

可以放3个，看数据够不够，有写数据不够会运行不出结果
可以改成这样，出错的时候跳过
forvalues i=1(1)994 {
      cap reg Ri Rm if ID==`i' & estimation_window==1
      cap predict p if ID==`i'
      cap replace predicted_return=p if ID==`i' & event_window==1
      cap drop p
      }

53楼

xmkwff821703(真实交易用户)

发表于 2018-1-12 15:47:15

momingqimiao7 发表于 2018-1-12 15:37
可以放3个，看数据够不够，有写数据不够会运行不出结果
可以改成这样，出错的时候跳过
forvalues i=1(1 ...

谢谢您，我再试试！！
另外我想请问咱有没有事件分析法最后一步的，也就是采用矩阵存储上述所有检验结果，符合论文发表形式的数据命令啊，收费的也可以的，j经过你验证的这种命令，运行命令最终的呈现的如
   date coef ar_se  t  pvalue
r1 -2    ---       ---- - --
r2 -1    ---       ---- - --
r3 0    ---       ---- - --
r4 1    ---       ---- - --
r5 2    ---       ---- - --

54楼

xmkwff821703(真实交易用户)

发表于 2018-1-12 17:03:00

xmkwff821703 发表于 2018-1-12 15:47
谢谢您，我再试试！！
另外我想请问咱有没有事件分析法最后一步的，也就是采用矩阵存储上述所有检验结果 ...

还有啊，，我想请问您的压缩文件中的“结果整理”中的结果都是怎么输出的啊，，do文档里貌似不能输出的

55楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2018-1-22 09:36:14

56楼

lousangyigu(真实交易用户) 发表于 2018-1-22 13:05:36

大神，您好，我的原始数据中有CSI300，但是用gen Rm=(CSI300-L.CSI300)/L.CSI300计算Rm的时候出现“not sorted”是为什么呀？

57楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2018-1-22 14:12:41

lousangyigu 发表于 2018-1-22 13:05
大神，您好，我的原始数据中有CSI300，但是用gen Rm=(CSI300-L.CSI300)/L.CSI300计算Rm的时候出现“not so ...

需要先排序下，sort ID Date之类的

58楼

lousangyigu(真实交易用户) 发表于 2018-1-22 14:26:11

forvalues i=1(1)1175 {
  2. reg Ri Rm if ID==`i' & estimation_window==1
  3. predict p if ID==`i'
  4. replace predicted_return=p if ID==`i' & event_window==1
  5. drop p
  6. }

大神，我还想问一下这个1175有什么重要意思吗？