问关于 heston and rouwenhorst 1995的一个问题

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想问下研究过这个paper的朋友们,  这个papaer里的 cross sectional regression 是怎么做的? 在paper里, 他们把每个国家的equal weighted index return 分解成 pure country effect 和 average sum of 7 industry effect. 所以dependent variable是  每个国家的equal weighted index return. 而 independent variable(也就是他table 3里的outcome) 是pure country effect 和 average sum of 7 industry effect. 但是对于每个国家来说, 它的pure country effect 都是不同的, industry effect也是不同的. 怎么在cross sectional regression下, 分别求出 不同国家的pure country effect和 不同的average sum of 7 indutry effect? 谢谢指教~~~

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关键词：rouwenhorst Horst Est ORS wen heston rouwenhorst