楼主: jasonlibtbt
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[交易策略] Trading Collateral Pricing: 交易抵押资产的估价 [分享]

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jasonlibtbt 发表于 2017-9-16 00:43:10 |显示全部楼层
在很多swap,future,forward的交易中会涉及到抵押品collateral资产估价的问题。以前很多trader都会用libor来做discounting,最近的趋势是使用OIS 来进行估价。衍生出来的同样有xva的估价。那么问题来了,当市场上大家都用OIS做discounting的时候,还会有套利的机会吗?
附了几篇相关的文章,求指点~~

关键词:Collateral lateral Trading Pricing rading

stata SPSS
johnsonchen14 学生认证  发表于 2017-9-16 02:21:46 |显示全部楼层
文章没附上来啊
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jasonlibtbt 发表于 2017-9-17 22:56:26 来自手机 |显示全部楼层
文章上传失败了晕
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