xtabond2命令输出结构分析

aurorecasilo 发表于 2019-2-8 18:16
我的语句是先用xtabond2 manu1 l.manu1  l2.manu1 l1lnpgdp  a  a2  lnlc   phw     year4-year16   , gm ...

一般常用之检定

1. Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -3.67  Pr > z =  0.014
   
2. Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.06  Pr > z =  0.707
   
3. 
   
4. Hansen test of overid. restrictions: chi2(12)   =  10.43  Prob > chi2 =  0.578

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看起来都通过。

黃河泉 发表于 2019-2-9 08:31
一般常用之检定看起来都通过。

嗯，好的，谢谢老师。这个还算好的，主要有时候会有 Hansen test of overid. restrictions     Prob > chi2  0.9以上甚至0.99感觉有点夸张

aurorecasilo 发表于 2019-2-9 20:51
嗯，好的，谢谢老师。这个还算好的，主要有时候会有 Hansen test of overid. restrictions     Prob > ch ...

也是常有的事！

aurorecasilo 发表于 2019-2-8 18:16
我的语句是先用xtabond2 manu1 l.manu1  l2.manu1 l1lnpgdp  a  a2  lnlc   phw     year4-year16   , gm ...

请问你的问题解决了吗，我现在遇到了同样的问题。

黃河泉 发表于 2019-2-10 08:08
也是常有的事！

老师，想请问一下Hansen和 Sargan检验P值都为0，该怎么处理？

_时玦 发表于 2019-11-11 20:17
老师，想请问一下Hansen和 Sargan检验P值都为0，该怎么处理？

这样的问法是得不到答案的！请详述你的回归，包括 code 与 结果！

黃河泉 发表于 2019-11-12 07:49
这样的问法是得不到答案的！请详述你的回归，包括 code 与 结果！

1. local xx "L.size L.tang L.MB L.profit L.ndts L.unique L.TSHR L.Ind_Median dum_year*"
   
2. xtabond2 lev L.lev `xx', gmm(L.lev) iv(`xx') noconstant robust small two

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1. Sargan test of overid. restrictions: chi2(88)   = 292.00  Prob > chi2 =  0.000
   
2.   (Not robust, but not weakened by many instruments.)
   
3. Hansen test of overid. restrictions: chi2(88)   = 113.68  Prob > chi2 =  0.034
   
4.   (Robust, but weakened by many instruments.)

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基本模型如下：
Lev(i,t)=(1−σ) Lev(i,t−1)+σβX(i,t−1)+θ_i+ε(i,t)

估计出的结果系数都是显著且符合预期的，但是sargan和hansen检验都拒绝了原假设。已经尝试过解释变量内生的各种可能性，上面这种是目前最好的结果。想请教一下老师还有什么方法可以改进？

很抱歉一开始没有详细说明

LWFISS 发表于 2018-12-6 10:54
你好，你现在弄清楚了吗，sargan和hansen的检验应该看哪一个，是不是两者都需要大于0.5或者大于0.1，而且xt ...

你好，请问您的疑问解决了吗，应该看那个hansen呢，有好几个，我都不知道应该看哪个

_时玦 发表于 2019-11-20 19:52
基本模型如下：
Lev(i,t)=(1−σ) Lev(i,t−1)+σβX(i,t−1)+θ_i+ε(i,t)

我也有一样的问题，请问解决了吗？还想请教一下啊。

Dreamer_Bill 发表于 2017-9-23 18:05
谢谢黄老师回复！我看了几篇《经济研究》和《南开经济研究》关于动态面板SYS-GMM的文章，基本上报告AR（2 ...

学到了