多远线性回归变量选择问题

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多元变量回归的变量选择时，如果采用“向后剔除”的方法，课本中的论述是“拟合因变量对所有自变量的线性回归模型后，如果去掉一个自变量使模型的SSE减小最小时，则剔除之”，请问如果在一个多元线性回归模型当中，如果我们将已经拟合的回归模型去除一个自变量后，回归模型的残差项SSE不应该是增加的吗，为什么课本中说的是减小呢？

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关键词：变量选择 选择问题 线性回归 多元线性回归模型 线性回归模型

zgy251515 发表于 2017-9-21 21:39
多元变量回归的变量选择时，如果采用“向后剔除”的方法，课本中的论述是“拟合因变量对所有自变量的线性回 ...

学渣求大家帮忙，跪谢！！！

请核实你课本中的SSE是“sum of squares for estimator”还是“sum of squares for error”，很可能是翻译外文文献时直接用SSE作为sum of squares for estimator的简写，导致前后对不上。

jlwjlwjlw 发表于 2017-9-22 11:44
请核实你课本中的SSE是“sum of squares for estimator”还是“sum of squares for error”，很可能是翻译外 ...

我用的是贾俊平老师主编的第四版统计学，我附上图片，谢谢啦

zgy251515 发表于 2017-9-21 21:39
多元变量回归的变量选择时，如果采用“向后剔除”的方法，课本中的论述是“拟合因变量对所有自变量的线性回 ...

如图