VAR模型中虚拟变量的运用

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楼主

ringo_hi 发表于 2009-10-30 15:59:30 |AI写论文

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请教各位大侠：
为了检验结构性变化是否存在（比如2001年前后模型的设定或回归结果是否有差异），需要在模型中加入虚拟变量。在一般OLS估计的时候可以直接将D1放到解释变量中进行估计，但是估计VAR模型的时候也可以直接把D1放在里面估计吗？比如说我选择了滞后期为4的话，估计结果中的D1(-1),D1(-2),D1(-3),D1(-4）怎么解释呢？也可以像一般的解释变量那样解释吗？觉得怪怪的。
请指点一下，谢谢啊~