豪斯曼内生性检验结果是负的，求解

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xtreg  tl size ndts tang npr, fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      3066
Group variable: code                            Number of groups   =       438
R-sq:  within  = 0.3886                         Obs per group: min =         7
       between = 0.0636                                        avg =       7.0
       overall = 0.1191                                        max =         7
                                                F(4,2624)          =    416.87
corr(u_i, Xb)  = -0.4031                        Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
          tl |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        size |   .1279024    .003891    32.87   0.000     .1202726    .1355322
        ndts |  -.1286776   .0286643    -4.49   0.000    -.1848845   -.0724707
        tang |   .0897396    .015136     5.93   0.000       .06006    .1194192
         npr |  -.1551587   .0142528   -10.89   0.000    -.1831065   -.1272109
       _cons |  -2.275293   .0827252   -27.50   0.000    -2.437506    -2.11308
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .15158688
     sigma_e |   .0751187
         rho |  .80284616   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(437, 2624) =    19.61           Prob > F = 0.0000
. est store fe


. xtivreg tl size  ndts tang (npr=tobin L.npr), fe
Fixed-effects (within) IV regression         Number of obs      =         2628
Group variable: code                         Number of groups   =          438
R-sq:  within  = 0.1066                      Obs per group: min =            6
       between = 0.1723                                     avg =          6.0
       overall = 0.1998                                     max =            6
                                             Wald chi2(4)       =     72767.89
corr(u_i, Xb)  = -0.2045                     Prob > chi2        =       0.0000
------------------------------------------------------------------------------
          tl |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         npr |  -.6872258    .081472    -8.44   0.000    -.8469079   -.5275437
        size |   .1019977   .0083162    12.27   0.000     .0856984    .1182971
        ndts |  -.2377448   .0426782    -5.57   0.000    -.3213926    -.154097
        tang |   .0409747   .0214994     1.91   0.057    -.0011633    .0831127
       _cons |  -1.650713   .1866208    -8.85   0.000    -2.016483   -1.284943
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .13559993
     sigma_e |   .0856109
         rho |  .71499982   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F  test that all u_i=0:     F(437,2186) =    12.97        Prob > F    = 0.0000
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:   npr
Instruments:    size ndts tang tobin L.npr
------------------------------------------------------------------------------
. est store feiv


. hausman fe feiv
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe          feiv        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        size |    .1279024     .1019977        .0259047               .
        ndts |   -.1286776    -.2377448        .1090672               .
        tang |    .0897396     .0409747        .0487649               .
         npr |   -.1551587    -.6872258        .5320671               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =   -62.41    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test
. hausman fe feiv,sigma
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe          feiv        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        size |    .1279024     .1019977        .0259047               .
        ndts |   -.1286776    -.2377448        .1090672        .0438533
        tang |    .0897396     .0409747        .0487649        .0241219
         npr |   -.1551587    -.6872258        .5320671               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =   -41.56    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

hausman fe feiv,sigmamore
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe          feiv        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        size |    .1279024     .1019977        .0259047               .
        ndts |   -.1286776    -.2377448        .1090672        .0438533
        tang |    .0897396     .0409747        .0487649        .0241219
         npr |   -.1551587    -.6872258        .5320671               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =   -41.56    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

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关键词：内生性检验 内生性 豪斯曼 coefficients fixed-effect

hausman fe feiv,sigmaless

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe          feiv        Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
        size |    .1279024     .1019977        .0259047               .
        ndts |   -.1286776    -.2377448        .1090672        .0205421
        tang |    .0897396     .0409747        .0487649        .0112993
         npr |   -.1551587    -.6872258        .5320671               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
          B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =  -189.38    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

豪斯曼统计量为负，一般是说随机效应的假设不成立，即个体效应与解释变量是相关的，所以应该用固定效应模型

也是晴天 发表于 2017-9-26 08:22
豪斯曼统计量为负，一般是说随机效应的假设不成立，即个体效应与解释变量是相关的，所以应该用固定效应模型

这是豪斯曼的内生性检验，而不是固定和随机问题

同问，有大神知道吗

pp墨 发表于 2018-3-1 19:25
同问，有大神知道吗

豪斯曼检验必须满足方差齐性，也就是在异方差情形下不成立，建议采用异方差稳健的DWH检验
命令是 estat endogenous

应该是hausman feiv fe吧？

相携 发表于 2017-9-26 14:11
这是豪斯曼的内生性检验，而不是固定和随机问题

1. 代码不对，hausman后面的两个回归顺序反了；
2. 这个检验意义不大，关键是工具变量的选取是否合理（如果合理，那么可以直接用工具变量回归的结果；如果不合理，这个检验也就无效。因此，这个检验的作用其实很有限）。

Sea.Zeng 发表于 2020-3-26 13:28
1. 代码不对，hausman后面的两个回归顺序反了；
2. 这个检验意义不大，关键是工具变量的选取是否合理（如 ...

那请问如何检验工具变量是否合理？

15622110907 发表于 2020-6-28 17:36
那请问如何检验工具变量是否合理？

1. 讨论工具变量是否在理论上满足相关性、外生性；
2. 检验工具变量的相关性（一般用第一阶段F统计量）和外生性（一般用过度识别检验，通过该检验仅仅为工具变量外生的必要条件，且只有工具变量个数多于内生变量时才可以做该检验）。
其中，理论上的合理性最重要。如果理论上都说不通，检验就没必要再做了。