为什么期权价格用二叉树模型和看涨看跌平价公式算出来的不一样？

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我今天在做一道题：如图，用同样的条件计算看跌期权的价格，我用2步二叉树的公式算出来的结果只有0.22几，但是答案上用看涨看跌平价公式（put-call parity)计算就是0.42,。这是为什么？？二叉树和putcallparity为什么定出来的价格不一样，那真实生活中应该用哪个价格？

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关键词：二叉树 树模型 Parity pari call