[问答] 求教关于bekk-garch模型系数的经济解释 [推广有奖]

11楼

zuohuan1966 发表于 2020-6-2 15:34:51

楚少伯发表于 2019-4-4 11:42
Aij 代表 i 残差对 j 方差的影响效应！！！！！！！！！！！！！！！！！！
Bij 代表i 方差对j 方差的影响 ...

这个教材在哪里能够获取呢？我看您的截图里面正好有一直困扰我的问题，但是显示不全，希望能得到您的回复。

12楼

zuohuan1966 发表于 2020-6-2 16:28:41

cq001808 发表于 2019-12-30 00:52
请问您这个贴图的文件还有吗，可以发给我吗？没找到这是哪个文件里的

请问你找到这个文件了吗

13楼

langxiandang5 发表于 2021-2-28 16:01:16

楚少伯发表于 2019-12-30 01:20
前面回复有问题，如果是用RATS 做的，上条回复没毛病。主
要看自己的设定公式，矩阵和转置是否与rats官方 ...

你好，请问可以分享一下rats的教材吗

14楼

小萌新搞科研 发表于 2021-3-27 20:30:52

小米米m 发表于 2019-4-18 17:32
同最近发现很多人这个写的不一样，rats计算bekk的公式，A的转置应该放在前面是吗，放前面是i对j,可是好多 ...

你这个回复我有点迷惑啊。即使论文设定转置写在了后面，也无法改变winrats内置公式转置在前面啊，所以使用该软件做出来的结果Aij解释只能是i对j啊。无论论文如何设定的，软件设定只有一种，跑出来的结果只有一种，所以结果解释也只有一种。不知您是否理解我的意思？我想探讨一下

15楼

小萌新搞科研 发表于 2021-3-27 20:34:57

小萌新搞科研发表于 2021-3-27 20:30
你这个回复我有点迷惑啊。即使论文设定转置写在了后面，也无法改变winrats内置公式转置在前面啊，所以使用 ...

我说的是用傻瓜菜单跑的，您说的是用自己设置公式命令跑的话，我明白了

16楼

王佳越

发表于 2021-5-20 22:31:17

RATS第十版用户手册第303页下半部分清楚的写着 A(i,j) will have the effect of residual i on variable,里面也给出了公式。所以用RATS跑出来的结果应该就是i 对j 的影响。

17楼

王佳越

发表于 2021-5-20 22:43:08

https://estima.com/ratshelp/inde ... l#GARCH_Output_BEKK
这个里面清楚的介绍了A(i,j)的意思表达，供大家参考和讨论。通过研读用户手册和这个网址的内容，我个人觉得A(i,j)是i对j。因为不管你的公式如何设置，只要使用RATS软件拟合BEKK-GARCH模型，其隐含的意思就是默认公式设置与用户手册一致。